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一、商業銀行風險預警體系建設

1.風險預警的基本概念

?風險管理三道防線的職責分工

?全流程風險管理的體系

?風險識別

?風險預警

?風險會商（風險成因追溯）

?風險應對

?從金融機構風險預警應用的案例看風險預警的意義

?風險預警的原理和類型

?單個指標和多個指標綜合預警

?定性指標和定量指標預警

?風險偏好與風險容忍度

?風險偏好管理的ALARP體系（風險準則體系）

2.風險度量

?風險度量的基本概念

?風險度量分類

?預警指標風險度量的定性方法

?單一預警指標風險度量的定量方法（七種方法）

?綜合指標（多指標）風險度量的定量方法

?打分卡

?打分卡指標體系權重的確定

?打分卡綜合

3.風險預警閾值（閥值）的確定

?風險預警閾值確定的方法概覽

?風險預警閾值確定的均數法

?風險預警閾值確定的中數法

?風險預警閾值確定的多數法

?風險預警閾值確定的波動法

?風險預警閾值確定的比較法

?風險預警閾值確定的行業標準值法（經驗法）

?風險預警閾值確定的參數法

?風險預警閾值確定的綜合法

4.商業銀行常用風險預警指標體系

?資本管理的預警指標體系

?流動性風險管理的預警指標體系

?信用風險管理的預警指標體系

?操作風險管理的預警指標體系

?市場風險管理的預警指標體系

?銀監會合規風險管理的預警指標體系

二、商業銀行風險限額管理

1.風險限額管理的基本概念

?風險限額的定義（狹義概念與廣義概念）

?風險限額與集中度風險

?風險限額與資產配置策略

?風險限額的管理職責及權屬

?風險限額管理框架（管理模式）

2.風險限額的制定

?風險限額設置的基本邏輯體系

?風險限額設置的集中度配置法

?風險限額設置的經濟資本配置法

?風險限額設置的客戶限額內評法

?風險限額設置的專家評估調整法

3.風險限額管理體系

?風險限額管理的基本原則

?風險限額管理的業務流程

?風險限額分配與限額控制

?風險限額管理預警體系的設置

?超限額管理

4.風險限額管理評估

?風險限額管理評估的基本原則

?基于風險的限額管理評估

?基于收益的限額管理評估

?基于流動性的限額管理評估

?風險限額管理評估的綜合方法

胡老師

【講師背景】

?中國科學院、斯坦福大學的博士、博士后

?在中國科學院、國務院發展研究中心長期從事研究工作

?北京市運籌學會常務理事

?風險管理師資格認證中國專家委員會委員

?CERM專家認證（中國）委員會委員

?世界銀行、亞洲開發銀行、Ernst & Young、中國APEC IEG、中國勞動部養老保險項目的信息系統及決策支持系統項目專家

?中華人民共和國國務院發展研究中心市場流通部任副研究員

?北京卡斯特信息系統技術有限公司CEO、SinoMD International Ltd.，創智科技集團公司副總裁

?銀科博星科技有限公司總裁

?中國軟件公司首席風險咨詢顧問

?嘉睿軟件首席設計師

【講師經歷】

?胡樂群博士長期從事企業風險管理咨詢工作，對企業戰略風險管理、財務風險管理、投資風險管理、操作風險管理、市場風險、內部控制等有較為豐富的理論基礎和實踐的經驗。

?長期從事企業績效評估、企業經營管理決策支持系統、企業內部控制的研究及工具軟件的開發工作。在經濟控制論、系統工程、大系統化、多目標決策、決策支持系統等方面的國內外學術會議及雜志上發表過20余篇論文。

?在經濟控制論、系統工程、大系統最優化、多目標決策、決策支持系統、風險預警系統等方面的國內外學術會議及雜志上發表過20余篇論文。

?同時，胡博士也在IT行業有較寬的業務經驗，在應用軟件系統開發上涉獵過許多行業，出任過多個軟件產品和計算機信息管理系統、交易系統和業務管理系統的總設計師，在技術管理、技術組織和技術開發上做了大量的工作。

?目前胡樂群博士作為中國軟件公司首席風險咨詢顧問，負責公司金融行業以及工商企業風險管理咨詢方面的規劃、風險識別模型、風險管理信息系統建設等工作，承擔了銀監會、商業銀行和企業集團公司風險管理重大項目的咨詢顧問和業務支持工作。

?胡樂群博士一直致力于信息技術在風險決策支持系統中的應用的研究和實踐，在美國斯坦福大學從事博士后研究期間，作為主要技術負責人完成了“中國宏觀經濟決策支持系統”。是我國第一個用于國家級經濟決策的計算機系統。自2006年以來，胡樂群博士加入了亞洲風險管理學會有關企業績效評估、企業經營管理決策支持系統、企業內部控制、風險管理的研究及工具軟件的開發研究工作，并一直擔任亞洲風險管理學會認證風險管理師培訓《風險評估》、《風險信息》、《內部控制》、《操作風險》和《財務風險》、《決策與戰略風險》課程的授課老師。

【主講課程】

?商業銀行風險管理系列培訓課程安排（按上課時間順序共12天課程）

基礎課程

1.風險管理縱論（銀行八大風險導引）

2.風險評估基礎

3.企業內部控制

4.通過財務報表識別經營風險（資金鏈風險）

5.通過財務報表識別經營風險（企業綜合績效）

專業課程

6.商業銀行全面風險管理體系建設（基于指引）

7.商業銀行資本管理

8.商業銀行流動性風險與利率風險管理

9.商業銀行全流程信用風險管理

10.客戶評級與債項評級

11.基于稽核與審計業務的合規操作風險管理

12.資產負債管理之資金轉移定價與成本分攤

13.風險預警體系構建與風險限額管理

?工商企業風險管理培訓

基礎培訓

1.風險管理縱論（可選）

2.風險評估

3.內部控制

4.風險管理體系建設

實操培訓

1.戰略風險管理

2.經營風險管理

3.財務風險監測與管理

4.市場風險管理

5.操作風險管理

6.內部控制審計

7.風險預警體系建設

8.風險管理信息系統建設

9.風險財務影響分析（高級）

【授課風格】

成功把課堂落地企業，讓學員的學習更接地氣，并能與企業深入交流管理模式創新，為系統學習全面風險管理創造了一個良好的環境。

【服務客戶】

中海油，中國遠洋，中煤能源，中國鋁業，中國五礦，航天科技，航天科工，中航工業，東風日產，揚子江藥業，華為，蒙牛等幾十家企業做過內訓。公開課涉及上千家企業。

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